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基于效用函数的最优投资消费组合的一个改进
  • 期刊名称：中央民族大学学报(自然科学版)
  • 时间：0
  • 页码：83-86
  • 语言：中文
  • 分类：O221.5[理学—运筹学与控制论;理学—数学]
  • 作者机构：[1]中央民族大学理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金(No.10871200);中央民族大学“211”工程项目(No.021211030312)
  • 相关项目：随机过程理论中若干问题的研究
作者： 佟威|徐赐文|迟卓|
关键词： 鞅, 等价鞅测度, GIRSANOV定理, 投资组合
中文摘要：

本文从最优的投资消费组合模型,研究了最大化期望终端财富和消费的过程,然后通过给不同的消费过程设置不同的效用函数,进一步改进了模型,并且得出了改进后的最优终端财富和消费过程.

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