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中文摘要：
针对上海和深圳的日收益序列，采用重标级差（R／S分析）对其进行了实证研究．从统计结果来看，样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征，明显不满足正态分布的假设，表明收益序列可能具有长程相关或记忆性．采用ARFIMA模型对沪深股市收益率的长期记忆性进行了检验，根据分段检验的结果，得出了一些我国证券市场有效性的结论．
英文摘要：
R/S series analysis is widely used as measures for long memory study in time series. As Hurst parameter estimated bias exists, the precision may be improved by using non-linear estimate, where ARFIMA model is proposed and used for verification. Finally long memory characters of Chinese stock index and stock samples are revealed by non-linear R/S analysis.
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