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中文摘要：
文章主要基于Ait Sahalia（2002）关于金融数据中跳（Jump）的研究，对跳的性质作进一步的探索并加以推论，同时采用IMSE（InferiorMeanSquaredError）作为分离跳的标准，选择出恰当的（λ，α，△）仨，达到辨识金融数据中跳的目的。
英文摘要：
This paper provides an approach for recognizing jumps in Asset Pricing Diffusion process based on Ait Sahalia（2002） on disentangling a jump in a levy process. It adopts a criteria called IMSE to work out an optimal triplet that can disentangle jumps from a given time series.
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