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通货膨胀、股票市场波动与我国固定资产投资——基于灰色关联度和VAR模型的经验证据
  • ISSN号：1000-1549
  • 期刊名称：《中央财经大学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F124.8[经济管理—世界经济]
  • 作者机构：[1]广东商学院金融学院,广州510320
  • 相关基金：本文为国家社科基金青年项目（项目批准号：IOCJL017）、国家自科基金面上项目（项且批准号：71073031）、教育部人文社科基金一般项目（项目批准号：08JA790025）、广东省银行业十二五规划课题、广东省软科学项目（项目编号：20108070300088）和广东省＂千百十人才工程＂第六批培养项目的阶段性研究成果,还要感谢广东商学院国民经济研究中心＂资本市场与投融资研究创新团队＂项目的资助.
作者： 段军山[1]
关键词： 灰色关联度, 协整检验, VAR模型, 脉冲响应, 财富效应
中文摘要：

灰色关联度分析结果发现上证指数与固定资产投资的灰关联度小于CPI与固定资产投资的灰关联度，固定资产投资与CPI之间有着更密切的关系。协整结果表明上证指数、CPI与固定资产投资之间都存在着长期均衡稳定的关系。但我国的股票市场与固定资产投资之间不存在格兰杰因果关系，CPI不是固定资产投资的格兰杰原因，而固定资产投资是CPI的格兰杰原因。固定资产投资对cPi影响的滞后时间为一年左右。在政策层面上，财政应稳健控制对固定资产投资的力度，加快情理地方政府融资平台，防范金融风险。

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期刊信息
  • 《中央财经大学学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:中央财经大学
  • 主编：王广谦
  • 地址：北京市西直门外学院南路39号
  • 邮编：100081
  • 邮箱：zycjbxxb@cufe.edu.cn zycjdxxb@sohu.com
  • 电话：010-62288381 62288382
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-1549
  • 国内统一刊号：ISSN：11-3846/F
  • 邮发代号:82-950
  • 获奖情况:
  • 1999年首届全国优秀期刊,2002年第二届全国百强社科学报,2002年北京高等学校社科学报一等奖
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:18565