位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
中国与国际证券市场的动态相关性分析
  • ISSN号：0257-2834
  • 期刊名称：《吉林大学社会科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F12[经济管理—世界经济]
  • 作者机构：[1]吉林大学经济学院副教授,经济学博士,长春130012, [2]不详
  • 相关基金：教育部人文社会科学重点研究基地重大项目（08JJD790153）;吉林大学基本科研业务费创新团队项目（2009TB005）;吉林大学“985工程”项目
作者： 周佰成[1], 王添[2], 符宁[2]
关键词： 证券市场, 动态相关性, BEEK-TGARCH-VAR模型
中文摘要：

20世纪80年代以来,金融自由化已成为国际经济发展的主流。随着中国经济的高速发展、对外开放的日益扩大和深化,中国已融入了世界经济之中,与全球资本市场的一体化进程不断加快。我们采用TGARCH模型捕捉了中国上海、香港、日本以及美国股市波动率,用BEEK-TGARCH模型刻画了中国沪市同香港、日本、美国股市动态相关性的时变特征,在此基础上,建立BEEK-TGARCH-VAR模型,研究了波动率对相关性的非对称影响。实证表明：沪市同港市的相关性最大,同美国股市的相关性最小;通过脉冲响应函数发现不同市场走势下波动率对相关性具有非对称的影响,并对此进行了定量刻画和定性分析。

同期刊论文项目
　我国金融资产、商品及劳动力价格的动态传导机制与宏观调控研究
期刊论文 36
同项目期刊论文
汽车保险损失率期权定价模型及实证研究
教育和户籍歧视对城镇工和农民工工资差异的影响
利率期限结构与宏观经济——基于动态潜在因子模型的研究
中小型高新技术企业信用评价体系研究
会计信息价值相关性研究的新思路
金融发展与经济增长关联性研究分歧评析
金融发展与经济增长不确定性探讨
基于PVAR模型的我国卫生投资与经济增长关联性研究
卫生总费用结构与经济发展态势的协动关系分析
中国农村地区公共卫生资源投入比城市地区更无效吗
中国城镇居民劳动参与工资弹性的地区差异
我国利率期限结构特征识别与启示
中国银行体系脆弱性的动态分析与预测
消费与投资变动对我国经济增长的动态影响
我国季度GDP实时数据预测与评价
国际金融危机对我国进出口贸易的冲击——基于贸易方式视角的实证研究
我国汽车产业FDI与自主创新能力提升的实证研究
我国上市公司信用风险评价和度量——基于面板数据Logit模型的实证分析
工业增长、信贷供求和货币政策调整
基于EVA方法的创业板上市公司绩效评价探讨
论农村深化改革进程中的效率与平等问题
金融危机对我国进出口贸易冲击的影响分析
中国货币错配程度综合度量及影响因素实证检验
我国产业集聚的区域差异及均衡对策分析
金融危机下我国流动性过剩产生的实证研究
吉林省中小金融机构现状与发展对策
吉林省中小金融机构经营效率评价
我国财政支出不确定性对居民消费影响的实证研究
高校资金使用绩效评价指标体系探讨
国有部门和非国有部门中的性别工资差异——基于双重样本选择模型的经验研究
吉林省发展基金产业的可行性研究
中日股票市场发行制度比较研究
利率期限结构与宏观经济因素关联性的实证研究
基于PORT及王变换下汽车保险期权定价研究
我国银行体系的稳健性研究——基于面板VAR的实证分析
期刊信息
  • 《吉林大学社会科学学报》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：刘文山
  • 地址：长春市前进大街2699号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-85166970 85168748
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-2834
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1063/C
  • 邮发代号:12-18
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科期刊,首届全国社科期刊奖提名奖获奖期刊,教育部“名刊工程”首批入选期刊,吉林省“期刊精品奖”获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13385