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基于灰关联的股指期货长期波段高低点预测模型研究--来自沪深300股指期货的经验证据
  • ISSN号：1003-207X
  • 期刊名称：《中国管理科学》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]哥伦比亚大学文理研究生院,美国纽约10027, [2]东华大学旭日工商管理学院,上海200051
  • 相关基金：国家社会科学基金项目（13BGL041）;教育部人文社科基金项目（11YJC790051）;教育部中央高校基本科研业务费专项资金项目（11D10827）
作者： 徐颢华[1], 顾海峰[2]
关键词： 灰关联理论, 股指期货, 长期波段高低点, 预测模型
中文摘要：

灰关联理论是解决信息不完全系统的重要方法，由于我国股指期货市场发展时间较短，市场成熟度相对较低，因此可以将我国股指期货市场看作是一个非线性动态变化的复杂灰色系统，在此基础上构建股指期货长期波段高低点预测模型。选取沪深300股指期货作为样本数据进行的实证分析表明，该预测方法对于股指期货指数高点的预测有很大优势，可以结合其他技术分析方法来进行长期投资。

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期刊信息
  • 《中国管理科学》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国优选法统筹法与经济数学研究会 中科院科技政策与管理科学研究所
  • 主编：蔡晨
  • 地址：北京海淀区中关村北一条15号（北京8712信箱）
  • 邮编：100190
  • 邮箱：zgglkx@casipm.ac.cn
  • 电话：010－62542629
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-207X
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2835/G3
  • 邮发代号:82-50
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）
  • 被引量:25352