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MGARCH模型对金融时间序列刻画能力的研究
  • ISSN号:1002-1566
  • 期刊名称:《数理统计与管理》
  • 时间:0
  • 分类:F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构:[1]东南大学经济管理学院,南京210096
  • 相关基金:国家自然科学基金资助项目(70471029).
中文摘要:

波动持续性与非对称性是二阶矩方差的两个典型特征,类似于方差风险。高阶矩风险也具有自己的特征。重点讨论了三阶矩偏度与四阶矩峰度的时变性特性与波动持续性特征,指出不仅方差具有波动持续性,而且高阶矩序列同样存在持续性。并给出了高阶矩存在持续性的定义以及波动的持续性定理的相关证明。

英文摘要:

Persistence in volatility and the asymmetric are two typical characteristics of the second moments. Higher moments risk has its own character, which is similar to the character of the second moments risk, i.e. variance risk. The paper talks about he time-varying character and persistence in volatility of the third moments, i.e. skewness and the fourth moments, i.e. kurtosis, points out that not only variance has persistence in volatility but also the higher moments, and presents the definition of persistence in the higher moments and theorem about persistence in volatility.

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期刊信息
  • 《数理统计与管理》
  • 北大核心期刊(2011版)
  • 主管单位:中国科协
  • 主办单位:中国现场统计研究会
  • 主编:程维虎
  • 地址:中国科学院应用教学所内
  • 邮编:100190
  • 邮箱:sltj@amt.ac.cn
  • 电话:010-62651341
  • 国际标准刊号:ISSN:1002-1566
  • 国内统一刊号:ISSN:11-2242/O1
  • 邮发代号:82-69
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国人文社科核心期刊,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:13661