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信贷扩张、房价波动与银行系统性风险——基于SVAR的实证分析
  • ISSN号：1006-169X
  • 期刊名称：《金融与经济》
  • 时间：0
  • 分类：F830.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]南京师范大学,江苏南京210023, [2]金融工程研究所,江苏南京210023
  • 相关基金：国家社科青年项目“中国商业银行系统风险演化、测度和控制机制（12CJY108）”.
作者： 高文涵[1], 童中文[2]
关键词： 信贷, 房价, 银行系统性风险, SVAR
中文摘要：

经过对国内外文献的总结发现，银行同业拆借市场日渐成为我国系统性危机发生的结点，因此本文选择三个月同业拆借利率作为系统性风险的代理变量，构建结构向量自回归模型（SVAR），对信贷规模、房价波动与银行系统性风险三者之间的关系以及传导机制进行分析。通过格兰杰因果检验、脉冲响应以及方差分解等方法分析表明：信贷、房价与银行系统性风险三者间存在循环的影响机制。过度的信贷支持引发房价剧烈波动，进一步地引发银行系统性危机，当系统性风险上升到一定水平时，信贷规模将会受到限制。此外，信贷、房地产以及银行系统性风险三者的相互影响在第4个月达到最大，影响期限约为10个月，因此实施宏观调控应当逆向调节．且注意时滞、调控效果和影响期限。

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期刊信息
  • 《金融与经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行南昌中心支行
  • 主办单位:江西省金融学会
  • 主编：张智富
  • 地址：江西省南昌市铁街25号
  • 邮编：330008
  • 邮箱：jryjj@sina.com
  • 电话：0791-6613977
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-169X
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1005/F
  • 邮发代号:44-67
  • 获奖情况:
  • 2000、2004、2008年连续获全国中文核心期刊称号
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:10493