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中国上市商业银行系统性风险测度——基于SCCA方法的分析
  • ISSN号：1006-169X
  • 期刊名称：《金融与经济》
  • 时间：0
  • 分类：F832[经济管理—金融学]
  • 作者机构：南京师范大学商学院,金融工程研究所,江苏南京210000
  • 相关基金：国家社会科学基金青年项目（12CJY108）; 教育部“长江学者和创新团队发展计划”资助项目（IRT13020）
作者： 张炜, 童中文
关键词： SCCA, 时变多元Copula函数, 系统性风险
中文摘要：

本文利用系统性或有权益分析法（SCCA）,优化采用时变多元Copula函数测度了我国14家上市银行2007年第4季度至2016年第3季度的系统性风险。实证结果表明：基于时变多元Copula函数的SCCA方法能很好地体现银行系统性风险的整体性和时变性;回归分析证明银行资产的流动性水平、资本充足率、信贷资产质量和宏观经济形势等对系统性风险都有显著影响。本研究对我国商业银行风险监管提供了理论支持。

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期刊信息
  • 《金融与经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行南昌中心支行
  • 主办单位:江西省金融学会
  • 主编：张智富
  • 地址：江西省南昌市铁街25号
  • 邮编：330008
  • 邮箱：jryjj@sina.com
  • 电话：0791-6613977
  • 国际标准刊号：ISSN：1006-169X
  • 国内统一刊号：ISSN：36-1005/F
  • 邮发代号:44-67
  • 获奖情况:
  • 2000、2004、2008年连续获全国中文核心期刊称号
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:10493