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分位数回归视角下的金融市场风险度量研究进展
  • ISSN号：1002-3321
  • 期刊名称：《福州大学学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]福州大学管理学院,福建福州350108
  • 相关基金：教育部人文社会科学青年基金资助项目（07JC790046）;福建省自然科学基金资助项目（2008J0192）;福建省社会科学规划项目（2008B037）
作者： 唐勇[1], 寇贵明[1]
关键词： 分位数回归, 风险度量, VAR, 金融市场
中文摘要：

基于分位数回归的金融市场风险度量方法是一个崭新的研究领域。因具有准确描述失峰、厚尾等数据特征和无需对序列分布做特定假设的优点，分位数回归而倍受关注。梳理基于分位数回归的四种风险度量方法，包括表达式、参数估计、相应的检验过程、存在的问题，以及这些度量方法在国内的研究状况，可为提高我国金融业风险管理水平提供必要的理论指导和实践方法。

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期刊信息
  • 《福州大学学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:福州大学
  • 主办单位:福州大学
  • 主编：苗健青
  • 地址：福建省福州市大学新区学园路2号
  • 邮编：350116
  • 邮箱：zsxb@fzu.edu.cn
  • 电话：0591-87892444
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-3321
  • 国内统一刊号：ISSN：35-1048/C
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科学报,福建省高校精品学报,CSSCI来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊,中国人文社科学报核心期刊,全国高校百强社科期刊,华东地区优秀期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2011版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:5004