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我国基准利率的有效性研究——基于SHIBOR视角下的分析
  • ISSN号：1003-3971
  • 期刊名称：《价格理论与实践》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]重庆大学经济与工商管理学院
  • 相关基金：国家自然科学基金“一类非线性数学期望-G期望及其在金融中的应用研究”（10901168）
作者： 吴俊[1], 陈有鹏[1], 刘芊[1]
关键词： SHIBOR, 基准利率, 资产定价, 利率市场化, 同业拆借
中文摘要：

随着我国利率市场化改革的不断推进,确立金融市场基准利率显得尤为重要。本文在均值-方差标准下,通过图示法和有限维Hilbert空间法分别对上海银行间同业拆放利率（SHIBOR）的各个期限品种进行有效性检验。研究发现：目前SHIBOR仍不具备担任唯一基准利率的能力;隔夜SHIBOR有望成为市场化改革后的基准利率;1周与1年期SHIBOR具有较高的基准性。最后,在巩固SHIBOR基准地位、提升报价有效性和期限结构有效性方面提出政策建议。

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期刊信息
  • 《价格理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:国家发展和改革委员会
  • 主办单位:中国价格协会
  • 主编：王永治
  • 地址：北京市月坛北小街2号院3号楼
  • 邮编：100037
  • 邮箱：price-hearing@263.net
  • 电话：010-68029447 68047375
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3971
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1010/F
  • 邮发代号:2-285
  • 获奖情况:
  • 全国核心期刊物价美第一名
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:11884