位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
我国利率期限结构无套利均衡分析的实证研究
  • ISSN号：0258-8013
  • 期刊名称：《中国电机工程学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005
  • 相关基金：国家自然科学基金项目（70901048）;高等学校全国博士学位论文作者专项资金资助项目（200982）;教育部人文社会科学研究青年基金项目（08JC790062）
作者： 袁靖[1], 王忠辉[1]
关键词： 利率期限结构, 无套利分析法, CS模型, AFG模型, AFSV模型
中文摘要：

估计利率期限结构的方法主要有回归分析法和无套利分析法。利用我国上交所国债数据，选用参数模型比较分析CS（允许套利机会）和AFG、AFSV模型（排除套利机会）的利率预测能力，结果发现：AFG、AFSV模型对利率期限结构的三因子拟合效果优于CS模型，嵌入动态无套利分析的利率预测模型会产生整体更小的偏差。今后定价者在对利率期限结构进行分析时应考虑无套利限制条件。

同期刊论文项目
多元条件联合分布长期均衡关系及其在金融领域应用研究
期刊论文 21 会议论文 2
　基于Copula技术的金融风险计量与控制
期刊论文 11
同项目期刊论文
On the maximal Harary index of a class of bicyclic graphs
Randi? index and eigenvalues of graphs
On the eccentric distance sum of trees and unicyclic graphs
基于高频数据的波动率与成交量动态关系研究
基于RBF神经网络分位数回归的电力负荷概率密度预测方法
基于分位数回归的基金风格分析与业绩评价
收入增长、分配公平与贫困减少
金融市场微观结构噪声、跳跃、流动性关系分析
考虑微观结构噪声与跳跃影响的波动建模
所有制分割、行业选择与工资差异
基于非线性分位数回归模型的多期VaR风险测度
海西经济增长与能源消费关系的实证分析
非线性参数异质Phillips曲线模型及应用
基于POT模型的股票市场风险价值研究
基于支持向量分位数回归多期VaR测度
极端VaR风险测度的新方法：QRNN＋POT
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
收入增长、分配公平与贫困减少
分位数局部调整模型及应用
所有制分割、行业选择与工资差异
多元广义自回归条件密度建模及应用
金融高阶矩风险溢出效应研究
组合投资决策的收益—风险分析框架
基于前瞻性泰勒规则对中国通货膨胀目标值估计的实证研究
从贷款需求变化考证我国利率政策的有效性
基于非参数核密度估计的Copula函数选择原理
期刊信息
  • 《中国电机工程学报》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学技术协会
  • 主办单位:中国电机工程学会
  • 主编：张文涛
  • 地址：北京清河小营东路15号 中国电力科学研究院内
  • 邮编：100192
  • 邮箱：pcsee@epri.sgcc.com.cn
  • 电话：010-82812536 82812534 82812545
  • 国际标准刊号：ISSN：0258-8013
  • 国内统一刊号：ISSN：11-2107/TM
  • 邮发代号:82-327
  • 获奖情况:
  • 1992年全国优秀科技期刊三等奖,1992年中国科协优秀科技期刊二等奖,1996年中国科协优秀科技期刊二等奖,中国期刊方阵“双效”期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,波兰哥白尼索引,德国数学文摘,荷兰文摘与引文数据库,美国工程索引,美国剑桥科学文摘,英国科学文摘数据库,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:98970