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基于Copula-GARCH-M的开放式基金投资组合风险分析
  • ISSN号：2096-1928
  • 期刊名称：《服装学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]江南大学商学院,江苏无锡214122
  • 相关基金：教育部人文社会科学研究规划基金项目（12YJA630007）.
作者： 曹文彬[1], 施丽云[1], 胡培玲[1]
关键词： GARCH-M模型, 风险分析, 投资组合, 在险价值
中文摘要：

在金融投资组合的边缘分布GARCH模型中加入风险因素,与联合分布Copula模型结合重 新构建了 Copula-GARCH-M模型,强调风险因素与金融资产收益的相关性.通过对华夏沪深300基 金的数据进行蒙特卡洛模拟的实证分析,发现Copula-GARCH-M模型与以往的Copula-GARCH模 型相比,其具有优越性及更强的风险度量能力,能对投资组合的风险进行更有效地管理.

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期刊信息
  • 《服装学报》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:江南大学
  • 主编：高卫东
  • 地址：无锡市蠡湖大道1800号江南大学
  • 邮编：214122
  • 邮箱：fzcb@jiangnan.edu.cn
  • 电话：0510-85913519
  • 国际标准刊号：ISSN：2096-1928
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1864/TS
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 2000年荣获首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖,2004年荣获全国高校科技期刊优秀编辑出版质量奖,2007年在"第六届江苏省期刊质量评估及优秀期刊评...,2007年在"第六届江苏省期刊质量评估及优秀期刊评...
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘（网络版）,波兰哥白尼索引,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊
  • 被引量:18