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负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计
  • ISSN号：1003-3998
  • 期刊名称：数学物理学报
  • 时间：0
  • 页码：669-676
  • 语言：中文
  • 分类：O211.4[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]南京审计学院数学与统计学院,南京210029, [2]苏州大学数学科学学院,苏州215006
  • 相关基金：国家自然科学基金（10671139）和江苏省高校自然科学指导性项目（06KJD110092）资助
  • 相关项目：随机游动的若干问题及在保险中的应用
作者： 杨洋|王岳宝|
关键词： 负相协, 极大值, 停时, 重尾分布, 红利干扰模型, 破产概率, Negatively Associated, Maximum, Stopping time, Heavy-tailed distribution, Dividend barrier model, Ruin probability.
中文摘要：

该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert（2005）[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.

英文摘要：

In this paper, we obtain an asymptotic estimate for the probability of an exceedance over negatively associated renewal thresholds, which extends the corresponding result of Robert （2005）. Furthermore, using a new method, we also derive a more rigorous proof of the asymptotics for the ruin probability in dividend barrier models.

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期刊信息
  • 《数学物理学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 主编：李邦河 陈贵强 朱熹平
  • 地址：湖北省武汉市武昌小洪山西路30号武汉71010信箱
  • 邮编：430071
  • 邮箱：actams@wipm.ac.cn
  • 电话：027-87199206
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3998
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1226/O
  • 邮发代号:38-214
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:5382