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系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
  • ISSN号:1000-5641
  • 期刊名称:华东师范大学学报(自然科学版)
  • 时间:0
  • 页码:119-125
  • 分类:O211.63[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构:[1]中国矿业大学理学院,徐州221116
  • 相关基金:国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901); 国家自然科学基金(10971220); 全国优秀博士论文专项基金(200919); 江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金
  • 相关项目:非线性数学期望——条件g-期望理论与应用研究
中文摘要:

证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范围也可以与时间参数t有关.

英文摘要:

In this paper,we proved the existence of the solution to a backward stochastic differential equations(BSDE) with the generator satisfying the generalized left-Lipschitz condition.The key idea for dealing with the problem consists in constructing a monotonic sequence of solutions to BSDE and then passing to the limit.We construct a monotonic sequence of solutions by monotonic iteration technique.It is worth noting that the generator may be not continuous with respect to variable y and the varying of generator with respect to variables y and z may be not uniformly with respect to time parameter t.

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期刊信息
  • 《华东师范大学学报:自然科学版》
  • 中国科技核心期刊
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:华东师范大学
  • 主编:郑伟安
  • 地址:上海中山北路3663号
  • 邮编:200062
  • 邮箱:xblk@xb.ecnu.edu.cn
  • 电话:021-62233703
  • 国际标准刊号:ISSN:1000-5641
  • 国内统一刊号:ISSN:31-1298/N
  • 邮发代号:4-359
  • 获奖情况:
  • 中国综合性科技类核心期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国化学文摘(网络版),美国数学评论(网络版),德国数学文摘,美国剑桥科学文摘,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊(2004版),中国北大核心期刊(2008版),中国北大核心期刊(2011版),中国北大核心期刊(2014版),中国北大核心期刊(2000版)
  • 被引量:6600