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依赖于时间的跳跃-扩散型几何平均亚式期权的定价
  • 期刊名称：江苏师范大学学报(自然科学版)
  • 时间：2012
  • 页码：24-28
  • 分类：O211.6[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]北京邮电大学理学院,北京100876
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（11001029,10971220）,中央高校基本科研业务费专项基金资助项目（BUPT2009RC0705）
  • 相关项目：Lévy过程驱动的金融市场和倒向随机微分方程相关问题研究
作者： 王红娜|
关键词： 亚式期权, 几何平均, 平价关系, 跳跃-扩散模型, Asian option, geometric average, put-call parity, jump-diffusion model
中文摘要：

采用标的资产价格遵循依赖于时间的跳跃-扩散模型，探讨了在跳跃强度A充分大的前提下，利用等价鞅测度方法对几何平均价格亚式期权的定价，同时得到了相应的几何平均价格亚式期权的平价关系．

英文摘要：

In this paper, the model that the underlying asset with time-dependent parameters in the jump-diffusion process is investigated. Using the equivalent martingale measure when intensity 3. is large enough, the Asian option with geometric average price is priced, and the corresponding put-call parity for Asian option is got.

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