欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
成果数据库
>
期刊
> 期刊详情页
Price Discovery Process in the Copper Markets: Is Shanghai Futures Market Relevant?
ISSN号:0898-011X
期刊名称:The Review of Futures Markets
时间:0
页码:299-312
语言:英文
相关项目:基于信息联结市场上的价格发现:理论与实证研究
作者:
Renhai Hua,Bing Lu,Baizhu Chen|
同期刊论文项目
基于信息联结市场上的价格发现理论与实证研究
期刊论文 26
同项目期刊论文
基于VaR-GARCH模型族的我国期铜市场风险度量研究
涨跌停板制度对期货市场价格发现过程及波动性的影响——基于上海期货交易所的实证研究
我国农产品期货市场的价格发现功能研究
期货市场与现货市场之间的价格研究——中国农产品市场的经验
论中国期货市场价格操纵行为监控体系的构建
中国期货市场交易行为及惯性和反转策略实证研究
中国期市波动性与收益率、交易量和空盘量的关系
基于非同步交易的国内外期货市场价格发现贡献度研究
中国期铜市场的国际定价功能研究
基金家族的竞争对股票市场流动性与波动性的影响
LME与SHFE金属期货市场之间的信息传递效应研究
基金家族的竞争对股票市场收益率的影响研究
伦敦与上海期铜市场之间的信息传递关系研究
EGARCH-GED模型在计量中国期货市场风险价值中的应用
大连商品交易所大豆与豆粕期货价格之间的套利研究
中国商品期货指数与GDP指数的关系研究
国内外期货市场之间的波动溢出效应研究
International Linkages of the Chinese Futures Markets
我国金属期货与现货市场之间的价格发现与波动溢出效应研究
期货市场与现货市场之间的价格研究--中国农产品市场的经验
保险公司的最优投资策略选择
随机市场系数条件下不连续股价的M-V投资组合选择
金融衍生证券仿真实验建设初探
VaR—GARCH模型下的最优投资决策