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基于EVT的碳金融市场收益率尾部特征研究
  • ISSN号：1000-4769
  • 期刊名称：社会科学研究
  • 时间：2012.3.1
  • 页码：17-20
  • 分类：F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]成都理工大学,四川成都610059
  • 相关基金：国家自然科学基金“中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用”（71171025）;教育部人文社会科学研究青年基金“中国与国际金融市场极值风险传导机制的实证研究”（10YJCZH086）
  • 相关项目：中国金融市场极端风险危机的SVM智能预警方法及应用
作者： 淳伟德|王璞|
关键词： 碳金融市场, 收益率, 极值理论, 尾部特征
中文摘要：

建模考察碳金融资产收益率尾部究竟呈一个怎样的分布形态,其结果表明,碳排放权配额的现货交易价格收益率并非服从正态分布;现货价格收益的左、右10%尾部在与学生t分布和GPD拟合上没有表现出实质性差异,但是越接近尾部,与GPD拟合效果越好,说明碳交易现货价格收益率极端尾部服从GPD。我国目前与碳排放权交易相关的碳金融市场还很不成熟,应逐步完善碳金融市场运行机制,加强对碳排放权交易市场价格的监管,强化对市场风险的监控,建立健全碳金融市场风险危机预警系统。

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期刊信息
  • 《社会科学研究》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:四川省社会科学院
  • 主办单位:四川省社会科学院
  • 主编：
  • 地址：成都市一环路西一段155号
  • 邮编：610071
  • 邮箱：767102265@qq.com
  • 电话：028-87013623 66289996
  • 国际标准刊号：ISSN：1000-4769
  • 国内统一刊号：ISSN：51-1037/C
  • 邮发代号:62-13
  • 获奖情况:
  • 全国中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,中文社会科学引文索引（CSSCI）来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:17281