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条件概率密度函数核估计的误差分析及其最优带宽的选择

ISSN号：1007-6093
期刊名称：《运筹学学报》
时间：0
分类：O211.5[理学—概率论与数理统计;理学—数学] O211[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
作者机构：[1]上海大学数学系,上海200444
相关基金：This work is supported in part by Chinese National Science Fund Committee, Grant Number 60773081 and Shanghai Leading Academic Discipline Project, Project Number J50101.

关键词：运筹学, 条件概率密度, 核估计, 偏, 均方误差(MSE), 最优带宽, Operations research, conditional PDF, Kernel estimate, Bias, MSE, optimal bandwidth

中文摘要：

本文在α-混合严平稳过程的假设下，研究了条件概率密度核估计的偏和均方误差．在此基础上给出了核估计的渐近最优带宽，并以S＆P500指数为例展示了本文的结果．

英文摘要：

The bias and mean square error for a kernel estimator of the conditional probability density function are studied under the assumption of α-mixing strictly stationary process. An asymptotically optimal bandwidth is given, and the results are illustrated with S＆P 500 index.

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