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中文摘要：
从现存文献可知,非线性协整是标准协整的发展,并具有重要的应用意义，因而正在形成新的前沿。本项目将深入系统研究这一领域的方法论，基于此对现存研究框驾和若干结果进行推广和创新将现行定义在对称阈值区间上的协整推广到非对称区间，并实现相应的估计与检验；将阈值协整残差表述在TVECM中，并基于此实现检验和估计等；将现行假定协整向量已知的TVECM扩展为未知，基于此检验阈值协整的存在，上述方法论研究体现了本项目对前沿方法论的创新。应用现存的结果和本项目的扩展，本项目将首先研究我国实际汇率的非线性调整行为和检验PPP；基于非线性特征计算半生命周期并进行不同浮动汇率约束的仿真；进一步，以名义汇率和价格差等为元素构成多元阈值协整的TVECM，基于此确定交易成本和套利区间。本项目的应用研究结论和仿真将揭示我国汇率的本质特征如非线性、半生命期和套利区间以及交易成本等，结论对于我国汇率改革具有显著的现实意义。
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