中文摘要：

现代金融风险分析只有在相当大的样本下才能显现出有效性，现有风险计算方法本身所固有的局限性使其对基于高频数据风险值的计算陷入困境之中。本研究将小波时频分析引人金融高频数据处理当中，提出一种基于区间样条小波的非参数核估计方法，对基于区间样条小波的非参数核估计性质进行严格数学证明以确保立论的可行性；利用样条小波对风险管理中极端事件的建模问题进行了讨论。对金融市场的高频特性开展金融风险度量的实证分析研究；对现有几种主要VaR估值模型进行比较分析以探讨新方法所具有的有效性及优势.本研究在理论上对于现有的VaR非参数估计风险值计算方法不失为一个重要的发展，同时也从另一新角度为金融风险管理提供现实的指导价值和工具。