中文摘要：

本项目拟利用随机过程、随机分析、随机控制理论以及数理金融的思想充分研究保险投资组合风险模型中最优风险控制及优化分红问题，其属于风险理论与数理金融的交叉研究。首先通过HJB方程、逆变分不等式和随机分析等知识对随机风险模型的破产（绝对破产概率）和期望折现罚金函数展开研究；其次在Barrier分红策略和Threshold分红策略的基础上寻求新的分红策略，并利用随机过程和随机控制理论求解最优分红策略；最后通过优化给定的目标函数，如期望效用，期望折现收益，期望折现分红总量，风险值等，利用随机控制理论和博弈论的方法来寻找最优风险控制策略。该项目研究的问题是金融和风险理论的最新课题，是随机过程、随机分析、随机控制和数理金融的交叉，它不仅极大丰富该领域的研究，并为保险公司吸引投保以及有效进行风险投资有着指导意义，同时也将促进随机最优控制、数理金融和精算等领域的发展。