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中文摘要：
本项目研究了相依随机变量的极限定理与大偏差原理、 保险风险模型中索赔总量过程的精细大偏差、 保险风险模型中的破产理论、保险风险模型中的最优投资、分红策略等问题。对一类个体风险模型（复合二项过程风险模型）， 给出了索赔总量过程的精细大偏差；也给出了有限时间破产概率的渐近估计。关于保险风险模型中的破产理论， 本项目得到了系列成果，讨论的问题涵盖破产概率、绝对破产的上界估计(包括Lundberg型上界)及渐近估计； Gerber-Shiu函数及红利派发总量的估计等；风险模型涉及带利率、带红利边界的时间离散与连续风险模型；也涉及马氏调控、漂移Brown风险模型。关于相依随机变量的极限定理与大偏差原理， 项目对负相协、NQD相依、rho-相依随机变量序列，分别得到了大、中偏差原理、 完全收敛性及正则化部分和最大值的距估计。项目共发表学术论文16篇， 其中 SCI 收录 10 篇； 获批国家自然科学基金1项。 同时， 培养博士生14名， 硕士生26名。
结论摘要：
英文主题词Large deviations; insurance mathematics; risk model; ruin probabilty
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