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保险数学、风险理论及相关课题
  • 项目名称：保险数学、风险理论及相关课题
  • 项目类别：面上项目
  • 批准号：70273029
  • 项目来源：国家自然科学基金
  • 研究期限：1900-01-01-1900-01-01
  • 项目负责人：胡亦钧
  • 依托单位：武汉大学
  • 批准年度：2002
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 10
  • 0
  • 0
  • 0
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期刊论文
常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题
变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差
相关风险和模型的折扣惩罚函数的期望
相关风险和模型的破产概率
带干扰的积分高斯过程的破产概率
Optimality Conditions for Generalized Static Programming with Convexity
A Large Deviation Principle for the Risk Process with Varying Premium
A Local Asymptotic Behavor for Ruin Probability in the Renewal Risk Model
经典风险模型中破产概率的一个渐近式
胡亦钧的项目
精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学中的应用研究
期刊论文 21
第10届计算与应用数学国际会议
保险风险模型、投资组合及相关课题研究
期刊论文 20
大偏差理论、随机过程的极限理论及相关课题
期刊论文 7
大偏差理论及其应用
多维金融风险度量及其应用研究
金融风险模型的最优投资策略与风险管理研究
期刊论文 5