欢迎您!
东篱公司
退出
申报数据库
申报指南
立项数据库
成果数据库
期刊论文
会议论文
著 作
专 利
项目获奖数据库
位置:
立项数据库
> 立项详情页
房地产金融资产及衍生物定价与风险管理研究
项目名称:房地产金融资产及衍生物定价与风险管理研究
项目类别:重点项目
批准号:71231005
项目来源:国家自然科学基金
研究期限:1900-01-01-1900-01-01
项目负责人:龚朴
依托单位:华中科技大学
批准年度:2012
成果综合统计
成果类型
数量
期刊论文
会议论文
专利
获奖
著作
6
0
0
0
0
期刊论文
博弈框架下巴黎期权性质的可转换债券定价
资本结构动态调整速度的异质性研究
知情交易度量的 Lévy 跳方法及实证研究
不对称信息下写字楼租赁中扩张合约研究
相对杠杆与股票收益:来自A股市场的证据
相对杠杆与股票收益的相关性研究——来自中美市场的实证分析
龚朴的项目
风险耦合效应和传染机制理论建模与实证研究
信用衍生产品定价理论模型与数值模拟技术研究
期刊论文 13
VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
期刊论文 8
非理性预期下可转换债券定价模型研究及数值实现技术
期刊论文 15
会议论文 8
信用衍生产品定价理论模型与数值模拟技术研究
VaR框架下SPAN风险控制系统的开发与应用研究
期刊论文 4
多因素可转换债券定价理论模型与数值实现技术研究及应用
期刊论文 21
会议论文 4