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　VaR框架下SPAN风险控制系统的开发与应用研究
  • 项目名称：　VaR框架下SPAN风险控制系统的开发与应用研究
  • 批准号：2009JYJR021
  • 项目来源：“国际金融危机应对研究”教育部人文社会科学研究应急课题
  • 研究期限：2009-04-
  • 项目负责人：龚朴
  • 依托单位：华中科技大学
  • 批准年度：0
成果综合统计
成果类型
数量
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利
  • 获奖
  • 著作
  • 4
  • 0
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  • 0
  • 0
期刊论文
异质交易者对次级债产品定价的影响
SPAN保证金系统中的VaR实现技术
一阶占优准则下资产组合有效性检验
非理性预期对信用衍生产品定价的影响——美国次贷危机的启示
龚朴的项目
多因素可转换债券定价理论模型与数值实现技术研究及应用
期刊论文 21 会议论文 4
非理性预期下可转换债券定价模型研究及数值实现技术
期刊论文 15 会议论文 8
信用衍生产品定价理论模型与数值模拟技术研究
风险耦合效应和传染机制理论建模与实证研究
房地产金融资产及衍生物定价与风险管理研究
期刊论文 6
信用衍生产品定价理论模型与数值模拟技术研究
期刊论文 13
VaR风险耦合理论模型、数值模拟及实证研究
期刊论文 8