中文摘要：

在中国经济发展历程中，商业银行始终是中小企业的融通资金的重要渠道。因此，中小企业的贷后违约风险不仅影响银行自身的风险管控和盈利目标的实现，也关乎整个金融体系的健康发展。尤其是2007年后，国际金融风险频现，地震、雪灾等突发事件时有发生。与大型企业相比，中小企业抗风险能力更弱，难以避免遭受冲击，资产大幅跳跃的频率增加。在新背景下，如何解释中小企业的资产收益特征？如何分析资产价值跳跃变化对企业总风险的影响？如何正确度量其信用状况和我完善贷后信用风险评估体系等问题，对商业银行管控中小企业贷后违约风险十分必要。因此，本项目拟从资产价值可发生跳跃变化的视角出发构建中小企业贷后违约风险量化模型，并结合各类中小企业的信贷数据，考察引入跳跃因子的模型是否有助于分析企业信用状况的变化。比较含有不同跳跃因子模型的拟合效果和对实际违约概率的解释和预测能力，以期为中小企业贷后违约风险管理提供理论和技术支持。