位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
A Black–Litterman asset allocation model under Elliptical distributions
  • ISSN号：1469-7688
  • 期刊名称：Quantitative Finance
  • 时间：2015.4.2
  • 页码：509-519
  • 相关项目：考虑风险相依的非寿险精算模型研究
作者： YUGU XIAO, EMILIANO A. VALDEZ|
同期刊论文项目
考虑风险相依的非寿险精算模型研究
期刊论文 35 会议论文 2 著作 1
同项目期刊论文
非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用
基于copula回归模型的损失预测
零膨胀负二项回归模型的推广与费率厘定
神经网络模型与车险索赔频率预测
市场约束条件下的非寿险费率厘定
Optimal reinsurance with concave ceded loss functions under VaR and CTE risk measures
GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用
尖峰厚尾保险损失数据的统计建模
考虑个体保单风险特征的最优奖惩系统
交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争
极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用
非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型
基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测
损失模型的风险比较及其应用
相依风险的车险准备金评估
基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定
基于偏正态随机效应模型的信度保费
基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估
Dependence analysis of regression models in time series
随机效应零膨胀索赔次数回归模型
医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型
混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用
偏t分布假设下的空间效应模型及其应用
损失模拟模型的模拟与检验
中国商业车险行业无赔款优待系数的精算与改进
基于EM算法的Ⅱ型混合删失数据的参数估计
相依风险条件下的汽车保险定价模型
基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法