位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Optimal reinsurance with concave ceded loss functions under VaR and CTE risk measures
  • ISSN号：0167-6687
  • 期刊名称：Insurance: Mathematics and Economics
  • 时间：2013.1
  • 页码：46-51
  • 相关项目：考虑风险相依的非寿险精算模型研究
作者： Lu ZhiYi|Liu LePing|Meng ShengWang|
同期刊论文项目
考虑风险相依的非寿险精算模型研究
期刊论文 35 会议论文 2 著作 1
同项目期刊论文
非寿险费率厘定的索赔频率预测模型及其应用
基于copula回归模型的损失预测
零膨胀负二项回归模型的推广与费率厘定
神经网络模型与车险索赔频率预测
市场约束条件下的非寿险费率厘定
GAMLSS模型及其在车损险费率厘定中的应用
尖峰厚尾保险损失数据的统计建模
考虑个体保单风险特征的最优奖惩系统
交强险保费的公平性与保险公司的市场竞争
极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用
非寿险未决赔款准备金评估的增长曲线模型
基于随机效应零调整回归模型的保险损失预测
损失模型的风险比较及其应用
A Black–Litterman asset allocation model under Elliptical distributions
相依风险的车险准备金评估
基于贝叶斯偏态线性混合模型的费率厘定
基于偏正态随机效应模型的信度保费
基于藤Copula的GAMLSS模型与非寿险准备金评估
Dependence analysis of regression models in time series
随机效应零膨胀索赔次数回归模型
医疗费用预测的贝叶斯多项式混合效应模型
混合效应模型及其在非寿险费率厘定中的应用
偏t分布假设下的空间效应模型及其应用
损失模拟模型的模拟与检验
中国商业车险行业无赔款优待系数的精算与改进
基于EM算法的Ⅱ型混合删失数据的参数估计
相依风险条件下的汽车保险定价模型
基于最大熵原理的对数正态树期权定价方法