欢迎您！东篱公司
退出
-
申报数据库
-
立项数据库
-
成果数据库
-
项目获奖数据库
中文摘要：
期权作为非常重要的金融衍生品，关于其定价方法的研究长期以来一直受到关注。根据最大熵原理可以得到未知分布的最小误差估计的特点，将其应用于对数正态树期权定价方法中，得到一种新的对数正态树期权定价方法，并应用韩国交易所（KRX）的KOSPI200股指期权进行实证研究，对经典方法、Black-Scholes公式扣提出的改进方法进行比较研究，表明本文提出的方法在期权定价中具有一定的实际应用价值。
英文摘要：
Options are very important financial derivatives and their prieing methods have always been a focus of research field. Because using the maximum entropy principle ean get the least error estimation of an unknown distribution, this paper applies this property in lognormal tree option pricing method and gets a new method. By using KRX＇s KOSPI 200 stock index options, it compares the traditional method, Blaek-Scholes formula and the new method. The result shows that the new method has some value in options pricing application.
同期刊论文项目
同项目期刊论文
期刊信息
位置：