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中国股票市场FF多因子模型的比较分析
  • ISSN号：0257-2834
  • 期刊名称：《吉林大学社会科学学报》
  • 时间：0
  • 分类：F830.91[经济管理—金融学] F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：吉林大学数量经济研究中心, 吉林大学商学院, 吉林大学商学院 吉林长春130012, 吉林长春130012, 吉林长春130012
  • 相关基金：2000年教育部重大项目(2000ZDXM790010);2001年国家自然科学基金项目(70173043);2002年教育部重点项目(02JAZ790005);2002年教育部重大项目(02JAZJD70007)
作者： 陈守东, 孟庆顺, 赵云立
关键词： 中国, 股票市场, FF多因子模型, 广义矩估计方法
中文摘要：

FF多因子模型是资产定价理论的重要模型，它对于中国股市是否也同样适用呢?我们针对上证180指数样本股和深证100指数样本股以及二者之和分别建立了FF多因子模型，并进行了检验和比较分析。使用的方法是最小二乘法和广义距估计方法(GMM)。结果表明FF多因子模型对于中国股市是基本适用的。

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期刊信息
  • 《吉林大学社会科学学报》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:吉林大学
  • 主编：刘文山
  • 地址：长春市前进大街2699号
  • 邮编：130012
  • 邮箱：
  • 电话：0431-85166970 85168748
  • 国际标准刊号：ISSN：0257-2834
  • 国内统一刊号：ISSN：22-1063/C
  • 邮发代号:12-18
  • 获奖情况:
  • 全国百强社科期刊,首届全国社科期刊奖提名奖获奖期刊,教育部“名刊工程”首批入选期刊,吉林省“期刊精品奖”获奖期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:13385