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股票市场交易量与收益率动态影响关系的计量检验：国内与国际股票市场比较分析
  • ISSN号：1002-9621
  • 期刊名称：《世界经济》
  • 时间：0
  • 分类：F832.5[经济管理—金融学] F831.5[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]吉林大学数量经济研究中心吉林大学商学院,130012, [2]中国社会科学院数量经济与技术经济研究所博士后,100732
  • 相关基金：本文得到了2004年教育部重大项目（05JJD790005）、2005年国家社会科学基金项目（05BJY100）、2001年国家自然科学基金项目（70173043）、2002年教育部重大项目（02JAZJD790007）、经济分析与预测哲学社会科学创新基地资助.
作者： 赵振全[1], 薛丰慧[2]
关键词： 收益率, 交易量, 脉冲响应函数, GRANGER因果检验
中文摘要：

本文通过分析上海、香港、纽约股票市场的日交易数据，检验了股票市场交易量和收益率之间的动态影响关系，包括影响方向及作用强度，并比较各市场运行机制及信息效率的差异。同时对纽约和香港、上海和香港股票市场之间的信息传递效应进行了计量分析，结果表明纽约和香港两个市场之间存在信息的“溢出效应”和“反馈效应”，而上海和香港市场之间没有显著的信息传递，上海股票市场处于一种相对的信息封闭状态。

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期刊信息
  • 《世界经济》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国社会科学院
  • 主办单位:中国世界经济学会 中国社会科学院世界经济与政治研究所
  • 主编：张宇燕
  • 地址：北京建国门内大街5号
  • 邮编：100732
  • 邮箱：jwe@cass.net.cn
  • 电话：010-85195790
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-9621
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1138/F
  • 邮发代号:82-896
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国社科基金资助期刊,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:39177