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高阶矩组合投资的M—V-S—K分析与效用函数分析的比较
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]山东工商学院数学与信息科学学院,山东烟台264005, [2]天津大学管理学院,天津300072
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70671074）;中国博士后科学基金资助项目（20060400192）;全国统计科研计划重点项目（2006807）
作者： 蒋翠侠[1], 张世英[2]
关键词： 高阶矩, 组合投资, M—V—S—K, 效用函数
中文摘要：

为分散高阶矩风险的影响，文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先，给出高阶矩风险的简化计算：其次，基于M—V—S—K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型；最后，对两类模型从理论和实证两个层面上进行了比较。结果显示，高阶矩风险已经成为组合投资决策中不可回避的重要影响因素。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658