位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
Copula在商业银行组合信用风险度量中的应用
  • ISSN号：1003-4625
  • 期刊名称：金融理论与实践
  • 时间：0
  • 语言：中文
  • 分类：F830.45[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]天津科技大学经济与管理学院,天津300222
  • 相关基金：国家自然科学基金资助项目（70671074）.
  • 相关项目：动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究
作者： 杜子平|苏静|
关键词： 资产组合, 信用风险, Copula, KMV模型
中文摘要：

本文对比分析了正态Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Frank Copula函数和Clayton Copula函数对资产组合分布尾部特征的描述特点并选择其中四种Copula函数与KMV模型相结合对商业银行组合信用风险进行度量，度量结果显示Clayton—Copula相关模式假设下的商业银行组合信用风险度量结果最符合实际。

同期刊论文项目
动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究
期刊论文 50 会议论文 2
同项目期刊论文
现阶段房地产周期调整模式探析
Density-based Laplacian Kernels for Semi-supervised Learning
Fast Collaborative Filtering using Lookup Tables
基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资
基于券商声誉理论对 IPO 抑价的解释及对策
基于理性市场的IPO抑价理论评述及策略分析
反射几何布朗运动的两个结果
信用风险智能分析系统设计
On a class of parabolic SPDEs driven by a fractional white noise for H>1/2
On a class of parabolic SPDEs driven by Poisson white noise and time-space white noise
基于 SVM 的多银行贷款池风险分析
中小企业风险特征及财务指标分析
双边反射O-U过程的两个结果
资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析
动态风险度量与组合投资选择
Multiresolution Cointegration and Error Correction Model
高阶矩组合投资的M-V-S-K分析与效用函数分析的比较
基于pair-copula方法的高维相关结构构建
基于Copula-APD-GARCH模型的投资组合有效前沿分析
组合投资决策的收益—风险分析框架
基于神经网络和决策树相结合的信用风险评估模型研究
一种高效的连续属性离散化算法
一种大规模数据库的组合优化决策树算法
基于“藤”结构的高维动态Copula的构建
多元关联结构的建模研究
中国股市的变结构动态相关性分析
上证指数与恒生指数的copula尾部相关性研究
非参数Bernstein Copula理论及其相关性研究
投资组合动态VaR风险度量
波动协同持续存在性研究
分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作
Term Structure of Interest Rates Based on Artificial Neural Network
构建商业银行操作风险管理框架研究
基于支持向量机的利率互换定价研究
Poisson时空白噪声扰动的抛物型随机偏微分方程的解
基于Copula—APD—GARCH模型的投资组合有效前沿分析
基于pair—copula方法的高维相关结构构建
一类分式噪声（H＞1/2）扰动的抛物型随机偏微分方程
基于券商声誉理论对IPO抑价的解释及对策
我国房地产业发展与宏观经济关联性研究
EVA估价方法在秦岭水泥被并购中的应用
基于“藤”结构的高维动态Copula的构建
基于Pair—copula方法的高维相关结构模型的构建
金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索
组合投资决策的收益—风险分析框架
分整、协整及时变波动建模理论新进展——兼论诺贝尔经济学奖得主Granger和Engle的工作
高阶矩组合投资的M—V-S—K分析与效用函数分析的比较
基于GJR—ALaplace方法的开放式基金风险研究
期刊信息
  • 《金融理论与实践》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国人民银行郑州中心支行
  • 主办单位:中国人民银行郑州中心支行 河南省金融学会
  • 主编：崔晓英
  • 地址：河南省郑州市郑东新区商务外环21号
  • 邮编：450018
  • 邮箱：jrls@chinajournal.net.cn
  • 电话：0371-69089212
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-4625
  • 国内统一刊号：ISSN：41-1078/F
  • 邮发代号:36-160
  • 获奖情况:
  • 六度入选全国货币／银行·金融／保险类中文核心期刊,中国人文社会科学核心期刊,《CAJ·CD规范》执行优秀期刊,人民银行系统优秀期刊,河南省二十佳期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:14235