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国际玉米价格与国内玉米价格波动的动态关系分析
  • 期刊名称：《粮食经济研究》
  • 时间：0
  • 分类：F313.7[经济管理—产业经济] F323.7[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：南京农业大学金融学院
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目“现代农业导向的农业结构战略性调整研究”(NO.11&ZD010);教育部人文社会科学研究规划基金项目“投机资本对农产品价格的作用机制研究”(NO.11YJA790203)
作者： 张兵, 刘丹
关键词： 国际玉米价格, 协整检验, 向量误差修正模型, 格兰杰因果检验, 脉冲响应函数
中文摘要：

运用VAR多变量动态系统以及在此基础上的Johansen多元协整检验、向量误差修正模型、格兰杰因果检验、脉冲响应函数分析和方差分解等技术方法对我国玉米现货价格与国内外玉米期货价格之间的关联性进行研究,结果发现:国内玉米期货市场会对国内玉米现货市场造成较大的波动性,而国际玉米期货市场对国内玉米现货市场造成的波动影响较小;在国内玉米价格的形成中,国内玉米期货价格起着主导作用,随着时间的推移,贡献度有不断增大的趋势,而国外玉米期货价格的贡献率较小。

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