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我国农产品期货市场周日历效应的实证分析
  • ISSN号：1002-736X
  • 期刊名称：《改革与战略》
  • 时间：0
  • 分类：F32[经济管理—产业经济]
  • 作者机构：[1]南京审计学院金融学院,江苏南京211815, [2]甘肃省庆阳市金融管理局,甘肃庆阳745000
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目（11＆ZD010）;国家自然科学基金项目（71103091）;江苏省“青蓝工程”项目（苏教师[2012]39号）
作者： 李志斌[1], 李东[2], 孟德锋[1]
关键词： 农产品期货, ARCH模型, 收益周日历效应, 波动性周日历效应
中文摘要：

通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示，整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值，周二收益最高为正值，周；、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响，其他交易日的影响为负值。周日历效应的存在表明，我国农产品期货市场缺乏效率，对投资者意味着异常收益机会，对证券市场监管也有一定的借鉴意义。

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期刊信息
  • 《改革与战略》
  • 北大核心期刊（2014版）
  • 主管单位:广西社会科学界联合会
  • 主办单位:广西社会科学界联合会
  • 主编：巫文强
  • 地址：广西南宁市思贤路绿塘里1号
  • 邮编：530022
  • 邮箱：ggyzl@yahoo.cn
  • 电话：0771-5859720
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-736X
  • 国内统一刊号：ISSN：45-1006/C
  • 邮发代号:48-47
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:18051