位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
不同类型主体对大豆期货价格波动的影响分析——基于向量自回归（VAR）模型
  • ISSN号：1671-511X
  • 期刊名称：《东南大学学报：哲学社会科学版》
  • 时间：0
  • 分类：F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]南京农业大学经济与管理学院,江苏南京210095
  • 相关基金：国家社会科学基金重大项目“现代农业导向的农业结构战略性调整研究”（11＆ZD010）,教育部人文社会科学研究规划基金项目“投机资本对农产品价格的作用机制研究”（11YJA790203）成果之一.
作者： 张兵[1], 刘丹[1]
关键词： CBOT大豆期货, 非商业交易商, 商业交易商, 向量自回归模型(VAR)
中文摘要：

本文基于2003-2011年CBOT大豆期货价格的月数据,运用向量自回归（VAR）模型考察了不同类型主体与整个期货市场对大豆期货价格波动的影响及程度。结果显示：非商业净头寸为代表的投机力量对大豆期货价格起到了一个正反馈的推动作用,而商业净头寸变动对于大豆期货价格的影响较小,长期内几乎没有影响;在考察期的前4个月,总持仓量对大豆期货价格起到了一个使其稳定的负反馈作用,但随着时间的推移,投机带来的正反馈较之期货市场不同类型主体的负反馈效应更占据主导地位,总持仓量对大豆期货价格起到正向反馈推动作用,推动大豆价格的大起大落,进一步证实,投机因素是大豆期货价格大幅波动的主要原因。

同期刊论文项目
　现代农业导向的农业结构战略性调整研究
期刊论文 34
　投机资本对农产品价格的作用机制研究
期刊论文 9
同项目期刊论文
当前农业结构战略性调整需要关注的问题
水利建设新时期农田水利投资现状调查分析——以江苏、河南两省为例
社会资本异质条件下农户蔬菜质量安全控制行为研究——基于干预效应模型的实证分析
以基础设施建设为主要内容的农业供给侧结构改革
农户参与灌溉管理层次对作物生产的影响研究——以江苏、河南两省为例
我国农产品期货市场周日历效应的实证分析
金融排斥视角下村镇银行发展的影响因素分析
秸秆出售行为与意愿选择差异的影响因素研究——基于江苏省624户农户的调查数据
农村非正规金融市场需求主体分析———兼论新型农村金融机构的市场定位
农民排灌协会在农业生产中的作用分析——基于江苏省农民排灌协会项目区152户农户的调查
金融发展、支农目标与微型金融机构的成本效率——以江苏省小额贷款公司为例
农村金融发展缓解了农村居民内部收入差距吗？——基于中国省级数据的面板门槛回归模型分析
我国产业结构与就业结构的协调度及对策研究
农业信贷与保险互联影响农户风险配给实证研究——基于江苏、湖北两省的调研数据
农户参与灌溉管理行为实证研究综述
低收入农户参与灌溉管理行为对其农业收入影响的研究——以江苏、河南两省为例
农户对农民排灌协会运行的满意度及其影响因素分析——基于江苏农民排灌协会项目区的调查
农户参与农民排灌协会的意愿及其影响因素分析——基于江苏农民排灌协会项目区的调查
基于SCP范式的和县蔬菜种植业研究
生物燃料与粮食之争——以美国为例
农村中小企业融资需求与信贷可获性
我国大豆主产区生产技术水平及影响因素分析
论转基因大豆对我国大豆产业的影响
农村改革发展进程中社会资本对农户融资的影响——以农户信用贷款为例
匹配经济学视角下农户借贷匹配决定因素的实证分析
贸易开放促进中国女性发展了吗？——基于中国省级面板数据的GMM分析
农民专业合作社的经营方式转变与组织制度创新：皖省例证
创新性农业价格指数保险的实践及应用
农户出售秸秆决策行为研究——基于江苏省农户数据
劳动力外出务工对农户种植结构的影响研究——基于江苏和河南的调查数据
劳动力流动、社区资源与农户的现代农业参与
社会资本能持续缓解农户信贷约束吗
国际玉米价格与国内玉米价格波动的动态关系分析
当前农业结构战略性调整需要关注的问题
民间借贷市场上农户资金供给行为研究———基于江苏省农户的调查民间借贷市场上农户资金供给行为研究——基于江苏省农户的调查
农村金融发展缓解了农村居民内部收入差距吗？——基于中国省级数据的面板门槛回归模型分析
农业信贷与保险互联影响农户风险配给实证研究——基于江苏、湖北两省的调研数据
论转基因大豆对我国大豆产业的影响
匹配经济学视角下农户借贷匹配决定因素的实证分析
国际玉米价格与国内玉米价格波动的动态关系分析
农产品金融化对玉米期货价格的影响
期刊信息
  • 《东南大学学报：哲学社会科学版》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:东南大学
  • 主编：徐嘉
  • 地址：南京四牌楼2号
  • 邮编：210096
  • 邮箱：skxbzf@163.com
  • 电话：025-83791190 83795426
  • 国际标准刊号：ISSN：1671-511X
  • 国内统一刊号：ISSN：32-1517/C
  • 邮发代号:28-269
  • 获奖情况:
  • 2002年-2004年获评第一、二届“江苏省期刊方阵优...,2006年获评“全国百强社科学报”和“全国优秀主编”,2009年获“江苏省期刊明珠奖·特色栏目奖”,2010年获评“全国高校三十佳社科期刊”,2011年获评教育部“名栏工程”
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:9699