位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
复合二项过程下的负风险模型
  • ISSN号：0255-7797
  • 期刊名称：《数学杂志》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]武汉大学数学与统计学院,湖北 武汉 430072
  • 相关基金：Supported by the National Natural Science Foundation of China （10671149）; the Ministry of Education of China （NCET-04-0667）.
作者： 罗葵[1], 胡亦钧[1]
关键词： 负风险, 复合二项过程, 破产概率Lundberg不等式, negative risk, compound binomial process, ruin prohability, Lundberg inequality
中文摘要：

本文研究了总索赔服从复合二项过程的负风险模型．通过鞅方法推导出了该模型破产概率的Lundberg不等式和破产概率的精确表达式．

英文摘要：

The paper considers the negative risk model with the aggregate claims modeled as a compound binomial process. Through martingale theory the Lundberg inequality is concluded, furthermore the exact ruin probability is obtained by recursion.

同期刊论文项目
精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学中的应用研究
期刊论文 21
同项目期刊论文
Ruin probabilities for discrete time risk models with stochastic rates of interest
一类离散风险模型的盈余极值的联合分布
Absolute ruin in the compound Poisson risk model with constant dividend barrier
Large deviations and moderate deviations for m-negatively associated random variables
Ruin probability for the integrated Gaussian process with force of interest
关于Banach空间值L^1S-games与随机变量阵列完全收敛性的几个注记
B值随机元的Rosenthal不等式及其应用
常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题
两两NQD列的强稳定性
变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差
NA列随机加权和的完全收敛性
NOD序列加权和的强收敛速度
一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型破产概率
带干扰的Erlang（2）风险模型破产概率的分解
一类推广的双险种复合Poisson风险模型的破产概率
一类风险过程的Lundberg不等式
一类变保费率风险模型的Gerber-Shiu惩罚函数
带有消费的最优财富追踪问题
Rosenthal Inequality for NOD Sequences and Its Applications
期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编：陈化
  • 地址：湖北武汉大学
  • 邮编：430072
  • 邮箱：jmath@whu.edu.cn
  • 电话：027-68754687
  • 国际标准刊号：ISSN：0255-7797
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3910