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变保费率扰动风险模型的有限时间破产概率和大偏差
  • ISSN号：1003-3998
  • 期刊名称：《数学物理学报：A辑》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]中央财经大学保险学院,北京100081, [2]武汉大学数学与统计学院,武汉430072
  • 相关基金：国家自然科学基金（70273029,10671149）与国家教育部基金资助
作者： 韦晓[1], 于金酉[2], 胡亦钧[2]
关键词： 变保费率, 布朗运动, 扰动风险模型, 精细大偏差, 破产概率, Variable premium rate, Brownian Motion, Perturbed risk model, Precise large deviation, Ruin probability.
中文摘要：

该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极限结果.

英文摘要：

In this paper, the authors consider a perturbed risk model with variable premium rate and heavy-tailed claims. The precise large deviation for the claim surplus process of this risk model is obtained. The Cramer-Lundberg type limiting results for the finite time ruin probability are also given.

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期刊信息
  • 《数学物理学报：A辑》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国科学院
  • 主办单位:中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 主编：李邦河 陈贵强 朱熹平
  • 地址：湖北省武汉市武昌小洪山西路30号武汉71010信箱
  • 邮编：430071
  • 邮箱：actams@wipm.ac.cn
  • 电话：027-87199206
  • 国际标准刊号：ISSN：1003-3998
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1226/O
  • 邮发代号:38-214
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:5382