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带有消费的最优财富追踪问题
  • ISSN号：0255-7797
  • 期刊名称：《数学杂志》
  • 时间：0
  • 分类：O211.9[理学—概率论与数理统计;理学—数学]
  • 作者机构：[1]深圳职业技术学院工业中心,广东深圳518055, [2]武汉大学数学与统计学院,湖北武汉430072
  • 相关基金：Supported by the National Natural Science Foundation of China（10671149）; the Ministry of Education of China（NCET-04-0667）
作者： 罗葵[1], 王光明[2], 胡亦钧[2]
关键词： 投资组合选择, 财富追踪, 消费, HJB方程, Portfolio selection, wealth tracking, consumption, HJB equation
中文摘要：

本文研究带有消费的最优财富追踪模型.利用Hamilton-Jacobi-Bellman方法,求得投资策略的精确表达式.最后分析了所得到的解对个体偏好的敏感性.

英文摘要：

In this article,we consider the optimization model of tracking the target wealth process with optimizing consumption.By the Hamilton-Jacobi-Bellman approach,we obtain the exact formula of the strategy for this model.At last,we analyze the sensitivity of this strategy to the individual preference.

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期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编：陈化
  • 地址：湖北武汉大学
  • 邮编：430072
  • 邮箱：jmath@whu.edu.cn
  • 电话：027-68754687
  • 国际标准刊号：ISSN：0255-7797
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3910