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一类离散风险模型的盈余极值的联合分布
  • ISSN号：0255-7797
  • 期刊名称：数学杂志
  • 时间：0
  • 页码：683-691
  • 语言：中文
  • 分类：F840[经济管理—保险] F275[经济管理—企业管理;经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]Industrial Training Centre, Shenzhen Polytechnic, Shenzhen 518055, Guangdong, China, [2]School of Mathematics and Statistics, Wuhan University, Wuhan 430072, Hubei, China
  • 相关基金：Supported by the National Natural Science Foundation of China （10671149）
  • 相关项目：精细大偏差、概率极限理论及其在保险数学中的应用研究
作者： 刘伟|胡亦钧|张淑娜|
关键词： 风险模型, LUNDBERG不等式, 企业, 索赔事件, COX过程, COX模型, 解析表达式, 指数和, Cox process, Lundberg inequality, ruin probability, martingale
中文摘要：

LUO Kui （1981-）, female, Lecturer, Ph.D., research direction： financial mathematics. E-mail： luokui666@yahoo.com.cn

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期刊论文 21
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期刊信息
  • 《数学杂志》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中华人民共和国教育部
  • 主办单位:武汉大学 湖北省数学学会 武汉数学学会
  • 主编：陈化
  • 地址：湖北武汉大学
  • 邮编：430072
  • 邮箱：jmath@whu.edu.cn
  • 电话：027-68754687
  • 国际标准刊号：ISSN：0255-7797
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1163/O1
  • 邮发代号:38-71
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 俄罗斯文摘杂志,美国数学评论（网络版）,德国数学文摘,日本日本科学技术振兴机构数据库,中国中国科技核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:3910