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关于非平稳数据“伪回归”的解析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：F224.0[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]天津商业大学经济学院,天津300134
  • 相关基金：国家自然科学基金青年项目（71202041）
作者： 田立法[1]
关键词： 单位根过程, 伪回归, 蒙特卡罗模拟
中文摘要：

对存在单位根过程的随机变量进行建模时，很容易产生“伪回归”现象。正确认识非平稳时间序列数据的“伪回归”问题，是计量经济学协整方法建模成功的关键。文章以两个相互独立单位根过程的协整模型为研究对象，对变量回归系数统计量的极限分布做了理论论证和蒙特卡罗模拟。结果发现，当变量存在单位根过程进行协整建模时，模型回归系数必然显著，存在“伪回归”现象。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658