位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
基于BSV模型及其扩展的IPO价格形
  • 期刊名称：管理工程学报,2007(4):46-51
  • 时间：0
  • 相关项目：基于核准制下的IPOs抑价、长期弱势与定价研究
作者： 熊虎*,孟卫东,周孝华
同期刊论文项目
基于核准制下的IPOs抑价、长期弱势与定价研究
期刊论文 66 著作 2
同项目期刊论文
股票价格持续大幅波动前后多重分
持股锁定期、信息动量与IPO抑价
中国股市IPOs高抑价的噪声分析
高频金融时间序列的异象特征分析
香港新股混合发行方式对我国新股
基于心理帐户的IPOs抑价分析
变点分析与极值指标和SV-t-GPD模型在原油极端风险测度中的应用
基于价值函数的IPOs抑价现象的解
统一价格份额拍卖中的报价策略研
IPO累计投标询价研究现状综述
流动性与资产定价：基于中国证券
股票初次发行中机构投资者的高比
核准制下投资者行为偏差和中国IP
一类金融混沌系统的控制方法
国外IPO抑价理论研究综述.
我国上市公司配股价格与二级市场
IPOs抑价与中签率：一个信号传递
上证综指周波动预测模型的实证比
利益相关者利益均衡时IPO发行规
基于模拟抽样的长期异常收益率度
非理性投资者行为的IPO抑价理论
基于行为金融的投资收益率差异研
智力资本协同风险资本的系统建模及效应检验
我国股票发行审批制与核准制下IPO定价效率的比较研究
股权分置改革对IPO抑价影响研究
投资者的异质预期对IPO抑价的影响
IPO询价过程中的模糊优化定价方法
上证综指周波动预测模型的实证比较
基于马尔科夫随机波动和极值理论的风险测度
不同发行机制下IPO抑价比较研究
创业板高科技公司IPO估值研究
统一价格份额拍卖中的报价策略研究
核准制下沪市A股IP0首日超额收益率分析
上市公司会计信息价值相关性的变迁及影响因素分析
基于EC—EGARCH—M模型的沪深股市波动性研究
基于Copula—SV—GPD模型的投资组合风险度量
IPO询价中的最优报价策略与净抑价
基于模糊优化模型下的IPO投资选择的研究与应用
流动性与资产定价：基于中国证券市场IPOs长期表现的实证研究
香港新股混合发行方式对我国新股发行实行询价的启示与借鉴
中国A股IPO融资成本差异：民营、国有上市公司的证据
锁定制度与机构投资行为
非理性投资者行为的IPO抑价理论分析
一种新的风险价值（VaR）计算方法及其应用研究
机构和潜在投资者行为对IPO抑价影响
基于Copula—ASV—GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量
投资者行为对IPO抑价影响的比较研究
基于拍卖的IPO分配策略及抑价分析
IPOs行为抑价分析
基于EVT-POT-SVt模型的风险度量研究
基于战略投资的高新技术企业上市估值
基于稳定分布的风险价值（VaR）研究与实证
承销商进行了IPO托市吗