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中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型
  • ISSN号：1672-5956
  • 期刊名称：《山东工商学院学报》
  • 时间：0
  • 分类：F015[经济管理—政治经济学]
  • 作者机构：[1]厦门大学经济学院,福建厦门361005, [2]山东工商学院统计学院,山东烟台264005, [3]烟台职业学院经济管理系,山东烟台264005
  • 相关基金：国家社会科学基金项目（12CTJ018）;教育部人文社会科学研究项目（12YJC910013）;国家博士后科学基金项目（2013M531544）;全国统计科学研究计划项目（2012LY143）
作者： 袁靖[1,2], 孙爱玲[3]
关键词： 混合频率, BVAR模型, 贝叶斯推断
中文摘要：

使用基于混合频率数据的BVAR，详细推导了其状态空间形式、贝叶斯推断和样本外预测，并对中国主要宏观经济变量进行预测，与单一频率标准VAR模型相比，由于混合频率BVAR模型挖掘更多数据信息，预测能力大有提高。

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期刊信息
  • 《山东工商学院学报》
  • 主管单位:山东省教育厅
  • 主办单位:山东工商学院
  • 主编：张开祝
  • 地址：山东省烟台市莱山区滨海中路191号
  • 邮编：264005
  • 邮箱：xubao@sdibt.cdu.cn
  • 电话：0535-6903664 6904105
  • 国际标准刊号：ISSN：1672-5956
  • 国内统一刊号：ISSN：37-1416/F
  • 邮发代号:
  • 获奖情况:
  • 首届《CAJ-CD规范》执行优秀奖,被人文社科学报学会授予“优秀编辑质量学报”称号
  • 国内外数据库收录:
  • 中国国家哲学社会科学学术期刊数据库
  • 被引量:3306