位置：成果数据库 > 期刊 > 期刊详情页
我国宏观经济波动冲击来源的实证分析
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：C812[社会学—统计学;经济管理]
  • 作者机构：[1]山东工商学院,山东烟台264005, [2]厦门大学经济学院,福建厦门361005
  • 相关基金：国家社科基金资助项目（12CTJ018）;教育部人文社会科学研究青年基金项目（12YJC910013）;国家博士后科学基金项目（2013M531544）
作者： 袁靖[1,2], 徐栋[1], 宇文晶[1]
关键词： GMM, SMM, 经济波动, DSGE模型
中文摘要：

中国宏观经济指标表现出较强的波动及联动性,为了合理解释中国经济波动的源泉,文章基于DSGE模型,构建三阶近似下GMM估计量和贝叶斯推断下SMM估计量,实证结果显示SMM估计量是连续和渐近正态的,并且计算时间比GMM计算时间短,因而更加有效。针对我国宏观经济指标,构建的模型采用SMM估计得到变量各阶矩特征值与真实数据变量各阶矩特征值非常相近,能够解释我国宏观经济变量的经济波动特征,而造成中国经济较高波动的源泉为具有较大标准差的瞬时技术冲击,这对以后DSGE模型尤其解决时间序列偏短的宏观经济问题提供了分析框架。

同期刊论文项目
　基于贝叶斯VAR和DSGE模型的中国货币政策冲击预期效应及最优规则研究
期刊论文 13
同项目期刊论文
中国宏观经济变量的预测方法与实证
中国宏观经济变量预测的实证研究——基于混合频率数据BVAR模型
基于CET4成绩的大学英语分级教学有效性研究
收入冲击、偏好冲击与中国经济波动——基于DSGE方法的数值分析
我国股票市场财富效应及最优货币政策规则选择
财政支出结构对居民消费率影响及传导机制研究——基于三部门动态随机一般均衡模型的模拟分析
基于DSGE模型对我国内生性货币特质的实证分析
基于新凯恩斯DSGE模型对中国产出缺口的估计
中国货币政策冲击预期效应的实证研究——基于贝叶斯推断的BVAR、BSVAR、BVECM和BDSGE模型
对中国总需求-总供给函数的实证研究——基于新凯恩斯DSGE模型
灾难风险与中国股市波动性之谜
中国商业养老保险在社会保障体系中的作用探究
期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658