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中国宏观经济变量的预测方法与实证
  • ISSN号：1002-6487
  • 期刊名称：《统计与决策》
  • 时间：0
  • 分类：C812[社会学—统计学;经济管理]
  • 作者机构：[1]山东工商学院统计学院,山东烟台264005
  • 相关基金：国家社科基金资助项目（12CTJ018）;国家教育部人文社会科学研究青年基金项目（12YJC910013）;全国统计科研计划一般项目（2012LY096）;国家博士后科学基金项目（2013M531544）;山东省社科规划项目（11CWZJ23）
作者： 袁, 靖
关键词： VAR, FAVAR, TVP—VAR, TVP—FAVAR, 预涸1实证
中文摘要：

文章基于VAR模型，在贝叶斯推断下，深入分析推导了FAVAR、TVP—VAR和TVP—FAVAR模型的状态空间形式，引入了因子分析思想和时变参数特征，解决了待估参数过多降低模型维度问题，并且预测能力逐步显著改善．为今后宏观经济变量预测提供有效模型框架。

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期刊信息
  • 《统计与决策》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:湖北省统计局
  • 主办单位:湖北省统计局统计科学研究所
  • 主编：李明星
  • 地址：武汉市武昌区松竹路28号万达环球国际中心B座29楼
  • 邮编：430071
  • 邮箱：tjyjc@vip.163.com tjyjc3220@sohu.com
  • 电话：027-87818776 87814524
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-6487
  • 国内统一刊号：ISSN：42-1009/C
  • 邮发代号:38-150
  • 获奖情况:
  • 连续四届入选全国中文核心期刊,全国首届优秀经济期刊,中国社科期刊精品数据库来源期刊,中文科技期刊数据库来源期刊
  • 国内外数据库收录:
  • 中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:48658