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Estimating Time-varying Covariance Matrix of FX Returns Based on EM Algorithm
  • 期刊名称：International Journal of Computational Science
  • 时间：0
  • 页码：222-232
  • 语言：英文
  • 相关项目：期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究
作者： Chen Rongda|
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