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期权组合市场风险度量模型研究综述
  • ISSN号：1002-8390
  • 期刊名称：经济学动态
  • 时间：0
  • 页码：72-74
  • 语言：中文
  • 分类：F830.59[经济管理—金融学] F830.9[经济管理—金融学]
  • 作者机构：[1]浙江财经学院金融学院
  • 相关基金：本文是国家自然科学基金资助项目（70771099）、中国博士后科学基金资助项目（20070421167）、浙江省哲学社会科学规划资助项目（07CGLJ009YBG）的阶段性研究成果.
  • 相关项目：期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究
作者： 陈荣达|
关键词： 期权组合, 市场风险度量, 金融衍生交易
中文摘要：

期权组合市场风险度量模型作为金融衍生产品风险度量的一种有效的计量模型，近年来又取得了新的应用和发展。本文对期权组合市场风险度量模型发展动态进行了分析和述评，并对这些模型进行了归类总结。最后，提出了期权组合市场风险度量模型的展望。

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期刊信息
  • 《经济学动态》
  • 北大核心期刊（2011版）
  • 主管单位:中国社会科学院
  • 主办单位:中国社会科学院经济研究所
  • 主编：杨春学
  • 地址：北京阜外月坛北小街2号
  • 邮编：100836
  • 邮箱：jjxdt-jjs@cass.org.cn
  • 电话：010-68051607
  • 国际标准刊号：ISSN：1002-8390
  • 国内统一刊号：ISSN：11-1057/F
  • 邮发代号:82-490
  • 获奖情况:
  • 国内外数据库收录:
  • 中国中国人文社科核心期刊,中国北大核心期刊（2004版）,中国北大核心期刊（2008版）,中国北大核心期刊（2011版）,中国北大核心期刊（2014版）,中国国家哲学社会科学学术期刊数据库,中国北大核心期刊（2000版）
  • 被引量:27009