期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究-东篱科研大数据发现系统（DRDS）

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期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究

项目名称：期权组合非线性VaR度量模型及数值方法研究
项目类别：面上项目
批准号：70771099
申请代码：G0115
项目来源：国家自然科学基金
研究期限：2008-01-01-2010-12-31

项目负责人：陈荣达
负责人职称：教授
依托单位：浙江财经学院
批准年度：2007

中文摘要：

针对市场变量回报的厚尾特征，本项目对期权组合风险特性进行科学的理论分析与定量分析，建立了分别以多元混合正态、多元t分布、多元Laplace分布来描述市场变量回报厚尾特征的非线性VaR度量模型，并比较不同模型的优劣，拓展和丰富了厚尾分布情形下的非线性VaR度量模型。在此基础上，提出将概率分布的傅里叶逆变换技术、次指数分布的风险函数变换技术、重要抽样技术、分层抽样技术、快速卷积方法、投影降维技术等金融计量、现代应用数学的前沿数值计算方法，来研究市场变量回报厚尾情形下稀有事件模拟，克服极小概率事件发生概率估计的困难，来完善和发展期权组合市场风险度量技术，促使我国在该研究领域尽快达到世界领先水平，为我国金融监管机构和金融机构进行风险管理与投资组合的Market-To-Market测试提供理论依据和适用方法。

中文主题词：期权组合；非性VaR ；Delta-Gamma-Theta模型；厚尾分布

结论摘要：

英文主题词Options Portfolio; Nonlinear VaR; Delta- Gamma-Theta Model; Heavy-tailed Distribution

成果综合统计