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基于方差GAMMA(V.G.)模型的外汇收益分布特征分析
  • ISSN号：1001-828X
  • 期刊名称：《现代经济信息》
  • 时间：0
  • 分类：F830.92[经济管理—金融学] F224[经济管理—国民经济]
  • 作者机构：[1]浙江财经学院
  • 相关基金：国家自然科学基金项目(70771099)
作者： 黄丁伟[1]
关键词： V.G.模型, 外汇, 收益分布
中文摘要：

本文运用方差GAMMA模型对外汇收益分布特征进行对比拟合分析,并结合几种被选汇率数据对模型参数进行估计。KS检验和卡方拟合优度检验的实证结果表明V.G.模型比Black-Schloes模型有更高的拟合度,说明了V.G.模型比Black-Schloes模型更好地模拟汇率收益动态运动过程。

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期刊信息
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